Stage curriculare - RMA - Addetto Risk Management
On-site · Turin, Piedmont, Italy
Job Summary
Stage curriculare presso la Direzione Risk Management - ufficio Market Risk. Attività principali includono analisi e approfondimento metodologico relativi al Dynamic Volatility Adjustment (DVA) con focus sulla valutazione quantitativa dei principali driver e dei relativi impatti modellistici; analisi di sensitività dei risk factor rispetto al vettore di DVA; valutazione dell’impatto dei pesi di portafoglio; studio della componente macroeconomica sottostante il meccanismo di volatilità adjustment; approfondimento del polinomio utilizzato nel calcolo della BEL e della sua interazione con il modello spread; predisposizione di analisi di supporto, sistematizzazione dei risultati e documentazione delle evidenze; collaborazione alle ulteriori attività dell’ufficio in coerenza con le priorità operative.
Required Qualifications
- Laurea in Statistica, Scienze Attuariali, Economia o Matematica
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Power Point e Excel)
- Conoscenza di base della normativa Solvency II, con riferimento al modulo Market
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