Senior Credit Risk Model Specialist
$50,000–$65,000 year
HybridReggio nell'Emilia, Emilia-Romagna, Italy
Job Summary
Develop and maintain internal rating models (PD, LGD, EAD) for regulatory IRB purposes and IFRS9 accounting standards, including staging, prepayment, and behavioral maturity. Execute and support regulatory stress tests within the credit risk domain. Manage the full model lifecycle to ensure alignment with CRR, EBA/BCE guidelines, and TRIM frameworks. Requires 3+ years of experience, strong SAS and Python skills, and a master's degree in quantitative fields. Based in Reggio Emilia with hybrid work options. Join Credem's Enterprise Risk Management team, a leading European bank committed to employee growth and welfare.
Required Qualifications
- almeno 3 anni di esperienza pregressa in un ruolo analogo
- gestione in prima persona dell'intera filiera dei modelli di rischio
- Sviluppo e manutenzione dei modelli interni di rating (PD), LGD e EAD per finalità regolamentari (modelli IRB)
- Sviluppo e manutenzione dei modelli interni per finalità contabili (modelli IFRS9, inclusi PD, LGD, EAD, staging, prepayment e behavioural maturity)
- Esecuzione e supporto per gli esercizi di stress test regolamentari in ambito credit risk
- Esperienza pregressa di almeno 3 anni nello sviluppo, validazione o gestione di modelli di rischio
- Ottima conoscenza delle metodologie IRB e IFRS9 e del relativo contesto normativo (es. CRR, linee guida EBA/BCE, framework TRIM)
- Ottima padronanza dei linguaggi di programmazione SAS e Python
- Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata
- Laurea magistrale in materie economico-quantitative (statistica, matematica, fisica, economia quantitativa, ingegneria o affini)
- Sede di lavoro: Reggio Emilia con possibilità di lavoro ibrido
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