Quant dérivé equity
On-siteParis, Île-de-France, France
Paris, Île-de-France, FranceOn-siteFull TimeSmall
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Job Summary
Develop equity derivatives models using financial products, interest rates, and foreign exchange assets. Implement numerical methods including Monte Carlo, LSM, and PDEs within .Net C# or C++ environments. Manage front-office systems such as Sophis and ensure accurate pricing for equity derivatives. Requires five years of experience with essential knowledge of financial models and strong relationship skills. English proficiency is mandatory.
Required Qualifications
- + 5 ans
- Bonnes connaissances des produits dérivés et des modèles financiers (LV, LSV...)
- Connaissance des actifs actions, taux d'intérêts et taux de changes
- Connaissance du fonctionnement des méthodes numériques classiques (Monte Carlo, LSM, EDP, formules fermées)
- Expertise dans le développement dans les environnements .Net C#/ C++ (de préférence dans une librairie financière)
- Bon relationnel
- L'anglais est essentiel
- Expertise dans un Système Front Office (Sophis)
Desired Qualifications
- Expertise dans un Système Front Office (Sophis)
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