Analista de Risco Sênior
RemoteBrazil
Job Summary
Calculate and monitor expected credit loss provisions (ECL) in compliance with IFRS-9 and Resolution CMN 4.966, while developing, validating, and maintaining credit risk models for PD, LGD, and EAD. Incorporate macroeconomic scenarios into provisioning models and support the preparation of regulatory and accounting reports for the Board. Monitor regulatory changes to propose model adjustments and prepare detailed financial and strategic analyses for senior management. Collaborate with Accounting, Treasury, Modeling, and Risk teams to ensure methodological consistency. Requires R (mandatory), SQL, SAS, and Python skills. Full-time role with competitive compensation and benefits including food allowance, educational discounts, and growth opportunities within an expanding financial market leader.
Required Qualifications
- Autonomia
- Senso crítico
- Paixão por tecnologia
- Visão de produto
- Foco em entregar soluções de alto impacto
- Estarem sempre em movimento, acompanhando tendências
- Propor melhorias
- Contribuir para a evolução contínua dos nossos projetos
- Gostar de desafios
- Trabalhar com times diversos
- Construir soluções que realmente fazem a diferença
- Realizar o cálculo e monitoramento das provisões para perdas de crédito esperadas (ECL), em conformidade com as normas IFRS-9 e Resolução CMN 4.966
- Desenvolver, validar e manter modelos de risco de crédito (PD, LGD e EAD), assegurando a correta mensuração das perdas
- Incorporar cenários macroeconômicos prospectivos nos modelos de provisão, avaliando impactos em diferentes segmentos de carteira
- Apoiar a elaboração de relatórios contábeis e regulatórios relacionados a provisões, garantindo aderência às exigências do Bacen e de auditoria externa
- Monitorar mudanças regulatórias e normativas (IFRS, CMN, Bacen) e propor ajustes nos modelos e políticas de crédito
- Preparar análises e relatórios detalhados para a alta administração, com foco em impactos financeiros, regulatórios e estratégicos das provisões de crédito
- Interagir com áreas de Contabilidade, Controladoria, Modelagem e Risco para assegurar consistência metodológica e qualidade das informações reportadas
- Entendimento de IFRS-9 (classificação de instrumentos financeiros, estágios 1, 2 e 3, impairment e provisão de perdas esperadas)
- Conhecimento da Resolução CMN 4.966 e sua aplicação na mensuração de risco de crédito em instituições financeiras
- Técnicas de modelagem estatística e quantitativa (PD, LGD, EAD)
- Experiência em ferramentas de análise (R [mandatório], SQL, SAS, Python)
- Familiaridade com reportes contábeis/regulatórios e governança de modelos
Desired Qualifications
- Noções de Basileia III e impacto das provisões no capital regulatório
- Vale Alimentação e/ou Vale Refeição
- Parceria com Instituições de Ensino, com descontos exclusivos em cursos e programas educacionais
- Possibilidade de crescimento na empresa e de participação em projetos estratégicos
- Oportunidade de trabalhar em uma empresa do mercado em plena expansão
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